La moyenne mobile 8220 adaptative8221 a été présentée en 1998 par Perry J. Kaufman dans son livre 8220Trading Systems and Methods, 3ème édition8221. Kaufman a modifié la moyenne mobile conventionnelle à l'aide d'une approche 8220adaptive8221. L'intention était de rendre la moyenne mobile plus tendance-efficace. Le KAMA diffère des autres moyennes mobiles car il nécessite trois entrées: Fast, Length et Slow. Il s'agit de l'un de mes types MA préférés (bien que, en raison de ses paramètres supplémentaires, il peut nécessiter des ajustements supplémentaires pour l'adapter à votre frame symboltime. Moyenne mobile adaptative de Mesa (MAMA) La moyenne mobile adaptée de MESA (MAMA) s'adapte au mouvement de prix d'une manière entièrement nouvelle et unique. L'adaptation est basée sur le changement de vitesse de phase mesuré par le Discriminateur de Transformée de Hilbert. L'avantage de cette méthode d'adaptation est qu'elle présente une moyenne d'attaque rapide et une moyenne de décomposition lente de sorte que la moyenne composite ratchets rapidement derrière les changements de prix et détient la valeur moyenne jusqu'à la prochaine ratchet se produit. Moyenne mobile T3 Le T3 est un type de moyenne mobile ou fonction de lissage. Il est basé sur le Double-EMA. Le T3 prend le calcul Double-EMA et ajoute un 8220factor8221 qui est entre zéro et un. La fonction résultante est appelée GD, ou Generalized Double-EMA. Un GD avec un facteur de 1 (et un compte de lissage de 1) est le même que le Double-EMA. Un GD avec un facteur 0 (et un compte de lissage de 1) est identique à un EMA normal. Le T3 utilise généralement un facteur de 0,7. Hull Moyenne mobile (HMA) Créée par Alan Hull, la moyenne mobile Hull essaie de faire face à la fois le décalage ainsi que pour lisser la moyenne dans un marché haché. TMA (100) La moyenne mobile triangulaire diffère de la plupart des moyennes mobiles en ce sens qu'elle est double lissée (moyennée deux fois). En raison de ce lissage supplémentaire, les moyennes mobiles triangulaires ont tendance à être, comme vous le croyez, plus lisse. La SMA est calculée de la manière suivante: SMA (P1 P2 P3 P4 8230 Pn) n La moyenne mobile triangulaire est calculée de la manière suivante: TMA (SMA1 SMA2 SMA3 SMA4 8230 SMAn) Affiche la tendance statistique du prix d'un instrument au cours d'une période déterminée sur la base d'une analyse de régression linéaire. Au lieu d'une ligne de tendance de régression linéaire droite, la prévision des séries chronologiques trace le dernier point des lignes de tendance de la régression linéaire multiple. C'est pourquoi cet indicateur peut parfois être désigné sous le nom d'indicateur de régression linéaire de déplacement 8220 ou d'oscillateur de régression 8220. Une idée est d'utiliser ceci comme une méthode de déclenchement lorsqu'elle change de direction (et le prix est à une zone de résistance de support, dans la direction du plus grand tendance). Moyenne mobile variable (VMA) Une moyenne mobile variable est une moyenne mobile exponentielle qui ajuste automatiquement son pourcentage de lissage en fonction de la volatilité du marché. Donner plus de poids aux données actuelles augmente la sensibilité, ce qui en fait un meilleur indicateur de signal pour les marchés à court et à long terme. Régression linéaire L'indicateur de régression linéaire trace la tendance d'un prix de sécurité au fil du temps. Cette tendance est déterminée en calculant une ligne de tendance de régression linéaire en utilisant la méthode des moindres carrés. Ceci assure la distance minimale entre les points de données et une ligne de tendance de régression linéaire. Moyenne mobile à l'équilibre Cette moyenne mobile est calculée en prenant la moyenne du plus haut et du plus bas niveau d'une période donnée. Lorsque le prix commence à varier, la ligne va aller à plat et de côté, puisque le marché est en équilibre (comme son nom l'indique). Wilders Moyenne mobile Développé par J. Welles Wilder en 1978, est similaire à un EMA, mais est plus lent et plus lisse en ajustant aux changements de prix. Wilder est le père de nombreux indicateurs populaires, tels que le Average True Range (ATR), l'indice de force relative (RSI), l'indice directionnel moyen (ADI), le SAR parabolique. Quelle moyenne mobile à utiliser Avec tant de choix, que MA à utiliser Il n'y a pas de réponse unique, bonne. Il dépend de la négociation de symboles you8217re, le calendrier, et vos objectifs commerciaux. Certains graphiques sont très rapides avec de grandes gammes et d'autres sont plus lents avec des gammes peu profondes. Une idée est d'utiliser deux (ou plus) types différents de moyennes mobiles: l'un configuré pour agir comme supportresistance de retraits à plus court terme (pensez Elliot, sous-ondes) et un autre pour agir comme supportresistance pour les pullbacks plus importants. Si le marché casse les deux, il augmente les chances d'un changement de tendance. Il est important de comprendre que lorsque vous passez d'une carte de 30 minutes à une carte de 15 minutes, par exemple, vous doublez essentiellement la quantité de barres (car il ya deux barres de 15 minutes dans chaque barre de 30 minutes). Ainsi, toute moyenne mobile que vous utilisez sur le graphique de 30 minutes est essentiellement réduite de moitié sur le graphique de 15 minutes. Par exemple, un SMA (10) sur un graphique de 30 minutes devrait être un SMA (20) sur un 15-min pour vous donner une ligne similaire MA comme sur le graphique de 30 minutes, et ainsi de suite. Cette logique fonctionne mieux sur les graphiques basés sur le temps. De même, il ya 5 jours de bourse dans une semaine (en ignorant les jours fériés), donc passer d'un quotidien à un hebdomadaire coupe le nombre de barres d'environ 5. Si vous souhaitez conserver les mêmes valeurs MA ligne, vous devez ajuster votre MA Entrée en conséquence. Les périodes courantes sont les 200, 100 et 50, mais certains choix moins connus sont des séries de Fibonacci (82302, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc.8230) Sont à la recherche de quelque chose à essayer, l'EMA (89) (par défaut) andor KAMA (8,16,144) (par défaut) est un bon point de départ. En outre, vous pouvez utiliser les captures d'écran ci-dessus comme exemples. Quelle que soit la configuration que vous utilisez, ne perdez jamais de vue les tendances plus importantes de la période et les niveaux de soutien et de résistance. Par exemple, la tendance d'un graphique de 5 minutes peut être haussier, juste après le marché frappe un niveau de résistance du quotidien. Travailler avec des moyennes mobiles Quelques pensées finales8230 Quand le marché est tendance. Les moyennes mobiles fonctionnent bien et offrent souvent un soutien agréable ou une zone de résistance (un retour à la moyenne, si vous voulez). Cependant, ils ne fonctionnent pas bien avec les marchés ou les périodes de congestion, parce que la ligne MA ne parvient pas à indiquer une tendance, en raison d'un manque de hauts plus évidents évidents ou plus bas. Solution possible Regardez les cadres de temps plus élevés et don8217t perdre de vue de la tendance plus grande Comprendre que lorsque le marché va de côté, il est généralement l'accumulation ou la distribution basée sur des mouvements de temps plus grande. Utiliser en conjonction avec un niveau plus élevé de soutien et de niveaux de résistance, au lieu de bas niveau, agitées, MA breaks Disclaimer En utilisant nos indicateurs et en visitant ce site, vous acceptez ces termes et conditions. Le trading comporte un risque de perte et n'est pas pour tous les investisseurs. Les informations contenues dans ce site sont destinées à des fins éducatives uniquement. Il n'y a aucune garantie que vous profiterez des informations contenues dans ce document. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Les informations contenues sur ce site sont conçues pour être utilisées comme un simple outil pour vous aider à arriver à vos décisions commerciales. Divulgation de résultats hypothétiques: Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limitations inhérentes. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En raison de la nature difficile de la négociation, nous avons une politique de non remboursement. Nous invitons tous les commerçants à consulter notre matériel sur le site Web et sur YouTube, à nous poser des questions ou à faire un essai avant d'acheter. Tous les symboles et logos visibles sont des marques de commerce et des droits d'auteur de neoHarmonics TM et UppDnn, LLC 2017 Tous droits réservés. Offres de nos partenaires chez NinjaTrader Question Commentaire Contactez-nous Live Chat et Skype Plateformes préférées Copyright 2017 - neoHarmonics (UppDnn, LLC) Cette fenêtre contextuelle se ferme dans: Abonnez-vous à notre liste de diffusion - Découvrez nos webinaires et promotions OnBarUpdate protected override void OnBarUpdate ) Vérifie s'il y a un croisement VWMA sur le côté long si (CrossAbove (VWMA (14), VWMA (40), 1)) Impression (Nous avons une moyenne mobile sur la longueur) Imprime la période VWMA courante de 14 (Valeur VWMA actuelle des prix élevés est value. ToString ()) Vous pouvez afficher ce code source de méthode d'indicateur en sélectionnant le menu Outils gt Edit NinjaScript gt Indicator dans le NinjaTrader Control Center. L'indicateur de volume relatif identifie des barres de volume élevé en comparant le volume actuel avec le volume moyen sur la même période pendant les n jours précédents. Ces informations peuvent être utilisées pour exécuter des stratégies de rupture lorsque le volume relatif cumulé est supérieur à la moyenne et les stratégies de contre-tendance lorsque le volume relatif cumulé est faible. Par exemple: Tracer le volume relatif sur un graphique de 15 minutes avec les paramètres par défaut - 20 semaines référencées. Disons que le bar actuel a un horodatage du mardi, 2:00 PM. L'indicateur calcule alors le volume moyen des 20 dernières barres mardi 13h45 - 14h00 et compare le volume de la barre actuelle à cette moyenne. Le ratio cumulé compare le volume de transactions cumulées du jour en cours à la moyenne du volume de transactions cumulées des 20 mardi précédents jusqu'à 14 h. L'indicateur relatif de gammes utilise la même architecture que l'indicateur relatif de volume, mais la logique est appliquée aux intervalles. Il mesure l'intervalle d'une barre de période fixe par rapport à la moyenne sur la même période pendant les n jours précédents et peut être utilisé pour évaluer la volatilité moyenne. Notre indicateur de déviation standard est identique au StdDev fourni avec l'installation par défaut de NinjaTraders. La version de LizardTrader a amélioré l'infrastructure de code pour effectuer plus efficacement, en particulier lorsqu'il est utilisé sur de grands ensembles de données et avec le faux paramètre de CBOC. L'indicateur de déviation standard pondérée en fonction du volume LizardTrader utilise une méthode plus sophistiquée pour calculer la valeur moyenne moyenne. Bandes de déviation standard Notre indicateur de bandes Bollinger est identique à celui fourni avec l'installation par défaut de NinjaTraders. La version de LizardTrader a amélioré l'infrastructure de code pour effectuer plus efficacement, en particulier lorsqu'il est utilisé sur de grands ensembles de données et avec le faux paramètre de CBOC. Notre indicateur des bandes de déviation standard pondérées en fonction du volume correspond au volume contenu dans chaque barre de prix. Indicateurs statistiques - VWTPO Les moyennes mobiles sont parmi les outils les plus populaires dans l'analyse technique et les indicateurs pour les calculer, viennent dans tous viennent dans toutes les formes et tailles. Une moyenne mobile simple est généralement un calcul de moyenne mobile et utilise les valeurs proches d'une série de points de données de prix. Ce paquet indicateur contient trois indicateurs VWTPO, à savoir la moyenne mobile, la médiane et le mode. Il dispose de méthodes sophistiquées pour accéder à toutes les informations disponibles contenues dans vos données de prix, y compris les points de prix ouverts, hauts et bas. Ce sont des méthodes supérieures pour calculer les distributions statistiques, et est un MUST HAVE si vous travaillez avec des moyennes mobiles Indicateurs statistiques - TPO Les indicateurs de TPO sont semblables aux indicateurs statistiques de VWTPO. Cependant, ces indicateurs demandent moins de ressources et ne nécessitent pas d'informations sur le volume. Super Smoother Ce sont les filtres Super Lisse 2 et 3 pôles, qui ont été décrits par John F. Ehlers dans son livre Cybernetic Analysis for Stocks and Futures. Le graphique montre que le filtre super lisse à 2 pôles (jaune) donne une meilleure approximation de prix tandis que le filtre à 3 pôles (vert ressort) offre un lissage supérieur. Super Trend M11 C'est le prédécesseur de la Supertrend U11 (Universal), qui vous permet de calculer la ligne d'arrêt à partir de la médiane, le mode et 27 autres moyennes mobiles. L'indicateur SuperTrend est une application du concept de MAE (maximum adverse excursion), introduit par John Sweeney au milieu des années 90. Super Trend U11 Le SuperTrend U11 calcule à la fois la ligne de base et le décalage de 1 bar, tout comme la SuperTrend M11. Cela permet de réduire la charge du processeur et d'éviter les boucles de rétroaction. Le SuperTrend peut être considéré comme un arrêt de fuite et change de direction, lorsque l'arrêt de fuite est retiré.
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