Déménagement Moyenne Variable Longueur

La fonction Moyenne mobile (longueur variable) renvoie la moyenne mobile d'un champ sur une période de temps variable. Paramètres ------------------ Données Les données à utiliser en moyenne. Il s'agit généralement d'un champ d'une série de données ou d'une valeur calculée. Période Nombre de barres de données à inclure dans la moyenne, y compris la valeur actuelle. Par exemple, une période de 3 comprend la valeur courante et les deux valeurs précédentes. Période maximale La valeur maximale que la période peut contenir. Les valeurs plus importantes nécessitent une mémoire supplémentaire pour être calculées. Remarque: Un point final du paramètre Période peut être simulé à l'aide de la fonction Lag pour obtenir une valeur précédente de cette fonction. Voir les notes de la fonction Lag pour plus d'informations. Valeur de fonction -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La moyenne mobile au début d'une série de données n'est pas définie jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de valeurs pour remplir la période donnée. Si la période est supérieure à la période maximale ou négative, la valeur n'est pas définie. Si la période contient un nombre fractionnaire, seule la partie entière sera utilisée. Utilisation ----------- Les fonctions de longueur variable peuvent être utilisées en association avec d'autres calculs, comme les fonctions Bars Since, pour déterminer les valeurs depuis qu'un événement s'est produit. Par exemple, la formule suivante renverrait la moyenne du champ High depuis la plus haute des dix dernières barres: MAVL (High, Add (BarsSinceHigh (High, 10) 1) 10) Les moyennes mobiles sont utiles pour lisser les bruts bruyants Données, comme les prix quotidiens. Les données de prix peuvent varier considérablement d'un jour à l'autre, ce qui obscurcit si le prix augmente ou diminue au fil du temps. En regardant la moyenne mobile du prix, on peut voir un tableau plus général des tendances sous-jacentes. Puisque les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour voir les tendances, ils peuvent également être utilisés pour voir si les données sont contrer la tendance. Les systèmes entryexit comparent souvent les données à une moyenne mobile pour déterminer s'il supporte une tendance ou si elle démarre une nouvelle. (VIDYA) La Moyenne mobile variable (VMA) aka Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) a été développée par Tushar S. Chande et présenté pour la première fois dans l'édition de mars 1992 de l'Analyse technique des stocks et des marchandises 8211 Adaptation des moyennes mobiles à la volatilité du marché La théorie de Chande8217 était que la performance d'une moyenne mobile exponentielle pourrait être améliorée en utilisant un indice de volatilité La période de lissage à mesure que les conditions du marché changent. L'idée étant que lorsque les prix sont congestionnés une moyenne devrait ralentir pour éviter les whipsaws mais quand les prix sont tendance fortement une moyenne doit accélérer pour capturer les mouvements de prix majeurs. Il n'a pas été le premier à penser le long de ces lignes George R. Arrington, Ph. D a introduit une moyenne mobile simple variable basée sur l'écart type dans l'édition de juin 1991 de l'analyse technique des stocks et des produits de base 8211 Construire une moyenne mobile à longueur variable VLMA). Le YIDYA a cependant représenté un énorme pas en avant du VLMA car il a permis une plus grande diffusion des périodes de lissage. Comment calculer une moyenne mobile variable VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Les utilisateurs choisissent une mesure de la volatilité ou de l'intensité des tendances. N Période de lissage constante sélectionnée par l'utilisateur. Voici un exemple de VMA de 3 périodes avec un Ratio d'efficacité de 3 périodes (ER) comme le VI: Comment le Lissage de VIDYA est changé par l'Indice de Volatilité La Moyenne mobile Variable est unique en ce qu'il n'a aucune limite supérieure ou inférieure à son lissage : La période de lissage VMA peut aller jusqu'à une valeur infinie jusqu'à ce que l'Indice de Volatilité soit égal à zéro auquel la moyenne résultante cessera de se déplacer et sera égale à la VMA précédente. Lorsque l'Indice de Volatilité est égal à 1, la période de lissage sera égale à la constante sélectionnée par l'utilisateur. Si l'Indice de Volatilité utilisé peut être supérieur à 1 (tel que le Rapport d'Écart Standard) Alors la période de lissage peut descendre en dessous de la constante sélectionnée par l'utilisateur. Lorsque le VI (N2) 0,5 alors la période de lissage sera de 1, ce qui est égal au prix lui-même. Par conséquent, le VI utilisé ne doit pas dépasser (N2) 0,5 et s'il le fait à l'occasion, ce plafond doit être inscrit dans la formule. Un regard sur l'alpha réel Parce que le VMA est comme son nom l'indique, variable, le 8216Actual Alpha8217 n'est pas statique mais est influencé par le VI. En changeant la constante 8216N8217 cependant l'interprétation du VI change beaucoup: Ci-dessus vous pouvez voir un exemple de l'Alpha8217 8216Actual et la période de lissage résultante pour un VMA avec un 8216N8217 de 1 et un 8216N8217 de 5. Nous savons que quand le VI 1 (Indiquant que le stock tend parfaitement) la période de lissage 8216N8217. Ainsi, les périodes de lissage les plus rapides dans ces exemples seraient respectivement de 1 et 5, ce qui n'est pas une grande différence. Mais il est surprenant de voir ce qu'est un impact énorme changement 8216N8217 quelques points a globalement. En fait comme 8216N8217 augmente le VMA résultant se déplace exponentiellement plus lent. Cet effet ressemble plutôt à l'équation utilisée par Kaufman dans son Adaptive Moving Average. Quel indice de volatilité utiliser Chande a utilisé à l'origine le ratio d'écart-type comme son VI et c'est celui qui est généralement utilisé lorsque les gens parlent d'un VIDYA. Mais plus tard, dans l'article d'octobre 1995 de Technical Analysis of Stocks amp Commodities, il suggéra l'utilisation de son propre Chande Momentum Oscillator (CMO). Puisque l'OCM se situe entre 100 et -100, pour l'utiliser dans cette application, nous devons prendre la valeur absolue divisée par 100. Le résultat est identique au Ratio d'Efficacité (ER) et est le VI utilisé le plus souvent quand les gens se réfèrent à un VMA . Toute mesure de la volatilité ou de l'intensité de la tendance peut cependant être utilisée dans la mesure où elle s'inscrit entre zéro à (N2) 0,5 où les valeurs les plus élevées indiquent une tendance plus forte. Les indices de volatilité utilisés pour les tests Dans le cadre de la 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, nous avons testé tester les indicateurs suivants comme l'indice de volatilité dans une moyenne mobile variable: Y at-il d'autres que vous pensez vaut la peine d'essais S'il vous plaît laissez-nous savoir dans la section commentaires au fond. Variable Moving Average Excel File J'ai mis en place un Excel Spreadsheet contenant la Variable Moving Average et l'a rendu disponible pour téléchargement GRATUIT. Il contient une version 8216basic8217 qui montre tout le fonctionnement et un 8216fancy8217 qui s'ajustera automatiquement à la longueur ainsi que l'Indice de Volatilité que vous spécifiez. Trouvez-le au lien suivant, au bas de la page, sous Téléchargements Indicateurs techniques: Moyenne mobile variable (VMA) Moyenne mobile de 10 jours, VI Ratio d'efficacité de 50 jours Merci Brother, c'est génial. L'explication des maths derrière elle est très utile maintenant que je comprends comment chaque partie de l'équation fonctionne je peux jouer avec elle une question8230 VMA1 pour le point de données de poing que vous employez juste le Close1 et dans ce cas pourquoi ne pas employer juste Close1 il devrait Être plus réactif au changement de prix Je ne suis pas d'accord avec steveplace, heteroskedacité est difficile à expliquer à 7:00 dans la lol matin Heureux que vous avez trouvé utile Peter. Je trouve certaines des formules autour du Web pour ces choses vraiment difficiles à lire parce que je don8217t ont n'importe quelle éducation formelle de maths. C'est pourquoi je briser tout cela et montrer le fonctionnement de sorte qu'il n'y a pas de confusion. En ce qui concerne votre question, le VMA est toujours une moyenne mobile exponentielle (EMA) etfhqblog20101108exponential-moving-average mais avec un alpha dynamique au lieu d'un constant. Tous les EMA utilisent leur moyenne précédente lorsqu'ils avancent, mais doivent être ensemencés avec un nombre au début (généralement la fermeture précédente) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Si vous avez continué à utiliser la fermeture précédente, puis la moyenne serait suivre le prix si étroitement que de la correspondre presque exactement. Télécharger la feuille si vous haven8217t déjà et avoir un essai. Aller à la cellule J5 à la fin de la formule, il dira IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) changer ceci pour lire IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) remplir cette formule au bas de la colonne et il fera alors référence à la fermeture précédente au lieu de la précédente VMA. BTW Je viens de remarquer que j'ai eu la feuille de calcul définie à la mise à jour manuel de calcul plutôt que automatique. Vous voudrez peut-être changer cela ou le télécharger à nouveau comme je l'ai fixé maintenant. Sayyed Il ya 5 ans j'utilise VMA avec d'autres MA8217s (simple, exp, pondéré, vol pondéré, triangulaire). Devrais-je utiliser la même période pour VMA que la période pour d'autres moyennes que j'utilise l'intersection que mon buysell points que d'autres MA8217s ou devrais-je utiliser la direction de VMA que mon signal buysell merci pour votre soutien. Derry Brown Il ya 5 ans Vous pouvez voir les résultats de tests pour plusieurs des MA que vous avez mentionnées ici 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators La réponse à votre question dépend de si vous les utilisez comme faisant partie d'un système mécanique ou d'un système discrétionnaire. Je n'ai pas testé les résultats de croisements MA entre les différents types de MA mais je wouldn8217t s'attendre à ce que ce soit une approche efficace. Chaque type de moyenne mobile est unique de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la même période de lissage et le VMA est si différent de la doit être traitée comme une moyenne totalement séparée. Hope this helps DerryMoving Moyennes contrôlées par Slicer Moyenne mobile de deux mois est assez lisse. Mais Six Mois est Smoooooother. (Imaginez Barry White disant que: Ohhh Yeaahhh A Moooving Six Mois Moyenne. Smoooooth) Il ya déjà quelques semaines (yikes), mais j'ai récemment écrit un post sur les moyennes mobiles simples dans Power Pivot. Une des questions, dans les commentaires, était de savoir comment contrôler la longueur de la moyenne mobile dynamiquement: What's That. Oh, non, ce sont deux personnes qui demandent quelque chose, et l'une d'entre elles déploie des LETTRES MAJUSCULES dans l'effort, puis les paires en majuscules avec un de mes Mots favoris 8220 (améliorer), bien, je suis accro. Aujourd'hui, nous faisons Dessert d'abord Lets travailler en arrière à partir du résultat, nous devons Le Slicer contrôle de la longueur de la période MA et le titre du graphique. Maintenant Thats SMOOOOOTH Un autre coupeur déconnecté Tout d'abord, j'ai créé une table en Excel normal, et copié dans le presse-papiers: Collé dans Power Pivot: Résultant dans cette table: Je voulais les carreaux de trancheur de la colonne Mois à Inclure pour le tri raisonnablement, A ajouté une colonne calc: Ensuite, je peux mettre le trancheur sur mon pivot, et il trie dans mon ordre désiré: La moissonneuse Mesure sélectionnée MA Longueur MAX (8216MA LongueurNombre de mois) Cédant une situation comme: À faire quelque chose avec cette mesure harvester. Variable Moving Sum CALCULATE (Unités vendues, DATESINPERIOD (CalendrierDate, LASTDATE (CalendrierDate), Selected MA Length. Mois)) La section en surbrillance est la seule différence entre cette mesure et la somme originale mobile de mon article précédent. Auparavant, cette partie était câblée à 3, pour nous donner une moyenne mobile de 3 mois. Variable Variable moyenne Variable Déplacement Somme CALCULATE (DISTINCTCOUNT (CalendarYear Month), DATESINPERIOD (CalendrierDate, LASTDATE (CalendarDate), Selected MA Length, Month)) Encore une fois, les portions en surbrillance sont les seules différences entre cette mesure et la MA fixe de 3 mois. Si l'utilisateur de ce tableau de bord sélectionne l'une des options avancées sur le trancheur, le mois en cours ne va pas être compté, alors qu'il est compté dans les options de retour. Pourquoi est-il pas compté pour la formule de la somme mobile de Heres à nouveau, et je mettrai en évidence la section offensante: Variable Déplacement Somme CALCULATE (Unités vendues, DATESINPERIOD (CalendarDate, LASTDATE (CalendarDate), Selected MA Length. À partir de LASTDATE du mois en cours, le mois en cours est inclus. Mais quand nous allons de l'avant. Eh bien, le mois en cours n'est pas inclus. Donc, nous avons besoin d'un IF qui vérifie si Selected Length MA est positif, et si c'est le cas, passe le LASTDATE à FIRSTDATE. La lecture de la carte La dernière chose à faire est de faire lire le titre du graphique: Sélectionnez le titre du diagramme, tapez a dans la barre de formule et choisissez une cellule (G6 dans ce cas) Les formules ci-dessus G6 sont utilisées pour construire G6 lui-même (Cliquer pour agrandir Version) L'un des ingénieurs fondateurs de Power Pivot au cours de ses 14 années de carrière chez Microsoft, et créateur du premier service Power Pivot en nuage, Rob est l'une des principales autorités en matière d'intelligence d'affaires en libre service et de nouvelle génération de tableurs. Ce poste a 25 commentaires Jeff Lingen dit: Est-il possible de 8220go one better8221 et être en mesure d'avoir la mesure Variable Moving Sum d'intérêt être une sélection trancheuse, ainsi Par exemple, si j'ai des mesures pour les unités vendues, les cas vendus et Palettes vendues, puis-je choisir lequel de ces trois mesures de graphe et de calculer une moyenne mobile pour ABSOLUMENT vous pouvez parce que disconnected trancheuses sont PURE MAGIC. Sérieusement, si vous lisez ceci et avez encore à faire une folle, folle scientifique niveau de merde avec disconnected slicers8230 RUN, don8217t marcher, à votre cahier de travail le plus proche et commencer à expérimenter. Cela changera votre vision de l'outil et du monde des données. Imaginez donc une table de deux colonnes déconnectée des légendes et ID8217s. 8220Units, 8221 1, 8220Cases8221, 2, 8220Pallets8221, 3 Puis une mesure de moissonneuse qui est le MAX (ou MIN, quoi que ce soit) de cette colonne ID. Ensuite, une troisième mesure qui est un commutateur sur cette moissonneuse: SWITCH (mesure de la moissonneuse ici, 1, unités vendues, 2, cas vendus, 3, palettes vendues) puis remplacer la mesure de commutation partout où les unités vendues apparaît dans le poste ci-dessus. Bam C'est assez semblable au tri par tranche trancheuses, BTW: Chris Gilbert dit: