Fx Options Collatéral

Marge Exigence de marge au comptant 11,917 Exposition aux lignes: 42 Options de change Saxo Bank a mis en place un modèle d'exigences de marge pour les positions d'option de Forex qui prend en compte les variations du prix au comptant de la volatilité des positions ouvertes de l'actif sous - Positions). Calcul de marge Les exigences de marge pour les options de Forex se composent d'une marge de Delta qui est liée à l'exposition aux changements sur le marché spot Marge de Vega qui est liée à des changements dans la volatilité du spot sous-jacent Forex cross Cela vous permet de couvrir positions spot avec options avec Baisse des exigences de marge. Exemple de calcul du portefeuille Exceptions aux exigences de marge Si vous ne détenez que des options achetées et que vous n'avez pas de positions au comptant dans les mêmes devises, la prime est réglée en espèces. Cela signifie que les primes d'options sont soustraites du montant disponible pour la négociation de marge (énuméré dans le sommaire du compte), alors qu'aucune marge n'est requise pour détenir les positions d'options. Vendre une option en plus de vos options achetées, l'exigence de marge s'appliquera pour toutes les options comme décrit ci-dessus. Dans le même cross spot FX que l'une des options achetées, les exigences de marge décrites ci-dessus entrent en jeu pour l'exposition combinée (spot FX et toutes les options achetées) dans ce cross. Notez que si le portefeuille comprend des options achetées dans des croix supplémentaires, celles-ci ne sont pas affectées par les exigences de marge. Saxo Bank offre un nombre limité de classes d'options exotiques, sur demande. La méthode générale utilise la compensation monétaire unique, avec un calcul dérivé de Vega de l'amplificateur Delta, tandis que la méthode exotique utilise la compensation croisée des devises , Avec un calcul de scénario dérivé. Lire plus (LIEN ICI AU SCÉNARIO PDF) L'effet de la modification de la méthologie sur les positions existantes peut être difficile à prévoir avec précision. Risk Management conseille aux clients de commencer la méthode de la marge de changement avec zéro exposition Pls. Contactez XXX pour plus d'informations sur la façon d'acquérir l'accès à des options exotiques. Exemple de calcul de la marge Exigence sur une position de CFD: position de CFD long sur XYZ: xmkt - 1000 Prix de marché actuel de l'action sous-jacente: 100 Exposition de marché totale de 100.000 XYZ: xmkt Est évalué au groupe 2 Position: 1 000 100 100 000 (exposition au marché) Exigence de marge: 100 000 10 10 000 Les marges sur contrats à terme sont établies au même niveau que sur l'échange échangé et consistent en entretien initial d'ampli. La marge initiale est le montant de la garantie qui doit être disponible pour ouvrir un poste. Le type de garantie pour un prêt peut être prédéterminé en fonction du type de prêt, comme avec une hypothèque ou un prêt automobile, ou peut être flexible, comme un collatéralisé prêt personnel. Pour qu'un prêt soit considéré comme sûr, la valeur de la garantie doit atteindre ou dépasser le montant restant sur le prêt. Les prêts garantis sont moins risqués pour les prêteurs depuis la propriété donne à l'emprunteur une raison impérieuse de continuer le paiement. Si un emprunteur ne fait pas les paiements nécessaires, l'institution prêteuse peut reprendre possession de la propriété pour couvrir le reste du prêt. Garantie hypothécaire Pour une hypothèque, la garantie est la maison achetée avec les fonds de l'hypothèque. Si les paiements sur la dette cessent, le prêteur peut prendre possession de la maison par un processus appelé forclusion. Une fois que la propriété est dans la possession de prêteurs, le prêteur peut vendre la propriété pour récupérer le capital restant sur le prêt antérieur. Une maison peut également servir de garantie sur une deuxième hypothèque ou une marge de crédit hypothécaire (HELOC). Dans ces cas, le montant fourni en crédit n'excède pas l'avoir disponible dans la maison. Par exemple, si une maison est évaluée à 200 000 et que 125 000 restent sur l'hypothèque principale, la plupart des deuxièmes hypothèques ou HELOC ne sont pas disponibles en montants supérieurs au solde des fonds propres de 75 000. Garantie dans la négociation de marge Dans le négoce de marge, les titres de votre compte de courtage agissent en garantie en cas d'appel de marge. Semblable à la garantie offerte par des garanties de prêt dans le cas où un emprunteur devient incapable d'effectuer des paiements. La valeur des titres sert d'assurance que l'institution peut recouvrer des fonds. Dette non garantie Lorsque vous empruntez de l'argent avec une carte de crédit, il n'y a pas de garantie. Pour compenser le risque additionnel associé au défaut, la dette de carte de crédit porte souvent un taux d'intérêt significativement plus élevé que la dette hypothécaire ou de prêt automobile. Gestion financière et collatérale Pour répondre aux besoins de nos sociétés de compensation et clients finaux, Actifs en garantie pour le dépôt dans des comptes de négociation. Les garanties acceptées comprennent les dollars des États-Unis, certaines devises étrangères, les bons du Trésor des États-Unis, la dette souveraine étrangère choisie, les titres adossés à des actifs et les obligations d'organismes. Les dépôts de cautionnement de performance acceptables par les clients des sociétés membres de compensation sont assujettis à la règle 930.C. Les listes de garanties acceptables pour les comptes clients 4d et les comptes Swaps dédouanés concernent tous deux les dépôts effectués par les sociétés membres compensatrices pour s'acquitter de leurs obligations à CME Clearing. Les normes d'acceptabilité des garanties divulguées sur ce site Web sont établies pour les membres de la CME et les membres compensateurs. Les titulaires de compte avec des membres compensateurs devraient s'entretenir avec le membre compensateur concernant les critères d'acceptation des garanties. Garanties acceptables standard